El chiste está (quiere estar) en el juego de palabras.El uno pregunta si las palomas son "mensajeras"(Brief-Taube) y el otro entiende: "¿Me exageras?"
Normalmente,contado de viva voz produce más efecto (no siempre,claro) :-)
"Mensajerar" no existe como verbo y, en sí,no significa nada.
Saludos
Jordi