Hallo pantasilea!
1) Eigentlich ist 'gymnase' maskulin; folglich "au gymnase". Allerdings gibt es in der Tat etliche Texte in denen "dans la gymnase" geschrieben steht. Ich werde mich mal bei einem Muttersprachler erkundigen.
2) "grimper" und "faire de l'escalade" werden im Deutschen beide mit "klettern" übersetzt. Ersteres sagt man beispielsweise bei einem Baum ("nous grimpons sur l'arbre"), das zweite meint das sportive Klettern.
3) Du meinst wohl das Wort "collège" (mit Akzent). Dieses wird (ähnlich) wie 'Kolläsch' gesprochen. - Die Aussprache 'kolleg' gilt für das Wort 'collègue' = der Kollege, die Kollegin.
