Verschiedenes ist möglich:
Ich ging ins Zimmer, die Klavieretüden zu üben. (Mit Komma wegen 'erweitertem Infinitiv')
Ich ging ins Zimmer, um die Klavieretüden zu üben.
Beide Sätze bringen eine ABSICHT zum Ausdruck.
Auch möglich:
Ich ging ins Zimmer Klavieretüden üben.
(Beschreibt einfach das Geschehen, ohne eine besondere Absicht zu betonen)
